Sandra Malkey: Informationsfönster som kvalitetsmått på prediktioner

I detta arbete presenteras Öller och Teterukovskys metod för att kvantifiera kvaliteten på en stationär makroekonomisk statistisk tidsserie, där åtgärderna grundar sig på en kombination av hur förutsägbar serien är och hur mycket statistikan behöver revideras. Öller och Teterukovsky presenterade (2007) diagramstypen informationsfönster som är baserad på prediktionsindex och som ger en illustration av prediktionernas kvalitet. Detta möjliggör att man kan testa hurvida informationsrika prediktioner är. En generell analys av informationsfönster görs, i syfte om att undersöka informationsfönstrets tillförlitlighet genom att simulera data från autoregressiv- och moving average processer. Inledningsvis simuleras 10000 oberoende tidsserier där det sanna värdet är tidpunkten 2000 på varje tidsserie och 5 prediktioner görs av det sanna värdet. Vi ser då att informationsfönstret ger en god illustration av prediktionernas kvalitet. Avslutningsvis görs ett mer verklighetsbaserat exempel där vi simulerar en tidsserie och gör 5 prediktioner av 10 olika tidpunkter i tidsserien. Vi ser då att Öller och Teterukovskys teori inte fungerar och att informationsfönstret inte är tillförlitligt.