Robert Eriksson: Andel ackumulerade okända belopp - kurvanpassning, osäkerhet och trend

Försäkringsbolaget Trygg Hansa intresserar sig varje månad för hittills under året ackumulerat okänt belopp i förhållande till total skadekostnaden för samma period. Säkra skattningar kan göras per kvartal men för resterande månader måste en funktion inter- och extrapoleras utifrån kvartalsskattningarna. Idag tenderar funktionen för januari och februari månad ligga för lågt och uppsatsen fokuserar på att hitta en funktion som bättre predikterar avsättningen ackumulerat okänt för dessa månader. I och med att andelen okänt beror direkt på skattade reserver belyser uppsatsen metoder som beräknar spridningsmått. Vi tittar på konfidensintervall för dels reserver per skadeperiod och dels totalt reserven. Parametrisk bootstrap tillämpas och används också i syfte av framförallt spridningsmått. Slutligen utförs en tidsserieanalys av andelen okänt för utvecklingskvartal ett i syfte att se om trender och säsongsvariationer går att påvisa.