Elin Roos: Inflationens inverkan på den parvisa korrelationen mellan skadetrianglar

För att beräkna den sammanlagda osäkerheten av avsättningen för oreglerade skador för ett skadeförsäkringsbolag behöver vi veta hur de olika produkterna korrelerar med varandra. I detta arbete begränsas bolagets portfölj till att innehålla två produkter.
Vi kontrollerar att trianglarna uppfyller grundantagandena för Chain ladder, sedan görs en skattning av avsättningen för oreglerade skador och prediktionens skattade medelkvadratfel per produkt. Den totala prediktionens skattade medelkvadratfel för skadeavsättningen för bolagets portfölj beräknas med Brauns metod, genom att korrelationen mellan de båda produkterna skattas. Vi inflationsjusterar våra trianglar och skattar återigen korrelationen mellan produkterna. Vi kan därmed undersöka huruvida korrelationen mellan produkterna minskar med inflationsjusteringen.

Handledare: Ola Hössjer